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Probabilités : Processus de Markov et méthode de Stein

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N.B.: Ces descriptif et programme sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.

Table des matières


Nouveautés


Informations générales



Synopsis

Comment quantifier la vitesse de convergence dans l'approximation Binomiale-Poisson ou dans le Théorème Central Limite ? Tel sera le but de cette journée où l'on verra au passage un peu de processus de Markov à espaces d'états discrets, de calcul de Malliavin et des notions de distance entre probabilités.


Programme


Documents

Transparents de la formation (à venir).

D'autres documents (SAGE) se trouvent sur la page de Laurent Decreusefond

Bibliographie





dernière modification 05-mai-2016