Stage LIESSE
|
|
Probabilités : Processus de Markov et méthode de Stein
|
N.B.: Ces
descriptif et programme sont
donnés à
titre indicatif et peuvent évoluer.
Table des
matières
Nouveautés
- 05/05/16 : inscriptions closes, 25 participants.
- 12/04/16 : 22 inscrits; nous vous attendons plus nombreux !
- 23/03/16 : déjà 20 inscrits.
- 19/11/15 : création de cette fiche.
Informations
générales
- Thème
: Probabilités : Processus de Markov et méthode de Stein
- Dates de la session: Mercredi 11 mai 2016
- Type de stage : Cours
- Auditoire
attendu : les professeurs de mathématiques supérieures et
spéciales, en mathématiques, physique, chimie, informatique et sciences
de l'ingénieur. Pré-requis : le programme de probabilités de CPGE.
Inscription libre
mais obligatoire, voir ci-dessous.
- Lieu
: Télécom ParisTech, 46, rue Barrault, 75013 Paris (comment
venir?).
- Volume
horaire et programmation
: voir ci-dessous
- Responsable
pédagogique : Laurent Decreusefond
- Contact
: liesse@telecom-paristech.fr
- Intervenants :
Laurent Decreusefond, enseignant-chercheur au département InfRes de Télécom
ParisTech.
- Page Web de
présentation : maintenue
par Télécom ParisTech
- Seuil
d'ouverture / Numerus clausus : 5 / ∞
- Inscription
(libre mais obligatoire) : Inscription de préférence en ligne ici ou
par
mél à liesse@telecom-paristech.fr
Synopsis
Comment
quantifier la vitesse de convergence dans l'approximation
Binomiale-Poisson ou dans le Théorème Central Limite ? Tel sera le but
de cette journée où l'on verra au passage un peu de processus de Markov
à espaces d'états discrets, de calcul de Malliavin et des notions de
distance entre probabilités.
Programme
- Matin
- 9h30 - 9h45 : Accueil (Hall Barrault)
- 9h45 - 10h00 : Présentation du stage
- 10h00 - 12h30 : Espérence conditionnelle; Processus de Markov
- 12h30 Déjeuner
- Après-midi
- 13h30 - 16h30 : Calcul de Malliavin en dimension finie; Méthode de Stein
- 16h30 : Clôture
Documents
Transparents de la formation (à venir).
D'autres documents (SAGE) se trouvent sur la page de Laurent Decreusefond
Bibliographie
- Jacques Neveu, Martingales à temps discret. Paris: Masson, 1972.
- Nicolas Privault, Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings with Normal Martingales. Vol. 1982. Lecture Notes in Mathematics. Berlin: Springer-Verlag, 2009.
- Jean-Yves Ouvrard, Probabibilités, volume I et II. Cassini.
- S. Shreve, Binomial asset pricing model, Springer.
dernière
modification 05-mai-2016