Séminaire  BIG'MC
Méthodes de Monte Carlo en grande dimension
2009 - ...


(suite du séminaire ADAP'MC: 2006 - 2008
Méthodes de Monte Carlo Adaptatives)



Institut Henri Poincaré
11, rue Pierre et Marie Curie
75 005 Paris




   Le séminaire Big'MC a lieu une fois par mois. Il est ouvert à  tous, étudiant comme enseignant-chercheur intéressé.
   Pour tout renseignement, contacter l'un des organisateurs.



Programme du séminaire
 Le séminaire a lieu à  15h, à  l'IHP





2012 - 2013
    Organisateurs : Nicolas CHOPIN et Gersende
FORT
2011 - 2012
Organisateurs : Nicolas CHOPIN et Gersende FORT
In a second part of the presentation, we will present an other Population-based Monte Carlo markov Chain approach which can be use in an Approximate Bayesian Computational (ABC) framework (or likelihood-free framework). ABC methods have appeared in the past fifteen years as useful methods to perform Bayesian analysis when the likelihood is analytically or computationally intractable. Several approaches have been proposed: Monte Carlo Markov Chains (MCMC) methods have been developed by Marjoram et al. [2003] and by Bortot et l. [2007] for instance, and sequential methods have been proposed among others by Sisson et al. [2007], Beaumont et al. [2009] and Del Moral et al. [2012]. Until recently, while ABC-MCMC methods were the reference, sequential ABC methods have appeared to outperform them (see for example McKinley et al. [2009] or Sisson et al. [2007]). We will present a new algorithm combining population-based MCMC methods with ABC requirements, using an analogy with the Parallel Tempering algorithm.

Joint work with A. Grimaud, D. Pommeret.

2010 - 2011
Organisateurs : Nicolas CHOPIN et Gersende FORT


2009 - 2010
Organisateurs : Nicolas CHOPIN , Gersende FORT et Pierre VANDEKERKHOVE
                              Travail en collaboration avec Charles El-Nouty, Université Paris Nord, Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle.
    • [16h15] Orateur : Gabriel Stoltz (CERMICS, ENPC)
      • Titre : Optimal tuning of the Hybrid Monte-Carlo Algorithm
      • Groupe de Travail : Je présenterai l'article "Optimal tuning of the Hybrid Monte-Carlo Algorithm" par Alexandros Beskos, Natesh S. Pillai, Gareth O. Roberts, Jesus M. Sanz-Serna, Andrew M. Stuart (http://arxiv.org/abs/1001.4460), avec deux objectifs :
        1 - vous parler des méthodes de type HMC qui mélangent dynamique Hamiltonienne et méthodes de Monte-Carlo = il y a donc des probas, bien sûr, mais aussi des résultats mathématiques sur les systèmes symplectiques qui sont utilisés dans l'article en question
        2 - présenter les idées de l'optimisation des paramètres en considérant une dynamique limite, à la Roberts/Rosenthal (cf. exposé de Randal Douc l'automne dernier)



2008 - 2009
Organisateurs : Nicolas CHOPIN, Pierre VANDEKERKHOVE et Gersende FORT


2007 - 2008
    Organisateur : Jean-Michel MARIN et Gersende FORT

2006 - 2007
Organisateur : Randal DOUC et Gersende FORT

2005 - 2006






Bibliographie
(Articles présentés ou évoqués en séminaire)